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Humboldt-Universit & auml; t zu 베를린 - 수학 학부 - 응용 금융 수학 - Unter den Linden 6 - 10099 베를린 - 독일.
주문 도서 모델링에 대한 수학적 접근.
43 Pages 게시일 : 2011 년 1 월 16 일 최종 개정 : 2013 년 4 월 1 일.
Frederic Abergel.
에콜 센트럴 파리.
Aymen Jedidi.
에콜 센트럴 파리.
작성 날짜 : 2011 년 1 월 14 일.
우리는 주문서의 일반적인 모델링을 제시하고 Poissonian 도착 시간에 대한 "제로 - 인텔리전스"사례에서의 수학적 결과를 도출합니다. 특히, 우리는 취소 구조가 고정 분포의 존재와 그것에 대한 지수 적 수렴을 보장하는 중요한 요소임을 보여줍니다. 우리는 또한 고전적인 FCLT를 사용하여 재 중심화 된 가격 과정이 브라운 운동으로 수렴한다는 것을 증명합니다.
키워드 : 제한 주문서, 에이전트 기반 모델링, 주문 흐름, 입찰가 스프레드, 마르코프 체인, 확률 적 안정성, FCLT, 균일 한 혼합.
Frederic Abergel.
에콜 센트럴 파리 ()
Aymen Jedidi (연락처 작성자)
에콜 센트럴 파리 ()
종이 통계.
관련 전자 잡지.
자본 시장 : 시장 미세 구조 전자 저널.
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계량 경제학 : 수학 방법 및 프로그래밍 전자 저널.
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권장 논문.
빠른 링크.
약.
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주문 도서 제한.
42 Pages 게시일 : 2011 년 12 월 9 일 최종 개정 : 2013 년 4 월 2 일.
마틴 데이비드 굴드.
옥스포드 대학 - 수학 연구소.
메이슨 알렉산더 포터.
옥스퍼드 대학교.
스테이시 윌리엄스.
HSBC 은행 - 외환 연구 및 무역 그룹.
Mark McDonald.
HSBC 은행 (런던)
다니엘 펜.
Sam Howison.
옥스포드 대학 - 노무라 양적 금융 센터, OCIAM.
작성 날짜 : 2012 년 4 월 27 일.
LOB (Limit Order Book)는 전 세계 금융 시장의 절반 이상에서 구매자와 판매자를 매칭합니다. 이 설문 조사는 LOB에 대한 경험적이고 이론적 인 풍부한 연구에서 얻은 통찰력을 강조합니다. 과거 LOB 데이터의 통계 분석에 의해보고 된 결과를 검토하고 여러 LOB 모델이 메커니즘의 특정 측면에 대한 통찰력을 제공하는 방법을 논의합니다. 우리는 또한 많은 모델이 실제 LOB와 거의 유사하지 않으며 몇 가지 잘 정의 된 경험적 사실이 아직 만족스럽게 재현되지 않았다는 것을 설명합니다. 마지막으로 LOB에 대해 해결되지 않은 몇 가지 주요 문제를 확인합니다.
키워드 : 주문 도서, 설문 조사, 모델, 통계, 시장.
Martin Gould (연락처 작성자)
옥스포드 대학 - 수학 연구소 ()
메이슨 포터.
옥스포드 대학 ()
Oxford, Oxfordshire OX1 4AU.
스테이시 윌리엄스.
HSBC 은행 - FX 연구 및 무역 그룹 ()
4 층, 8 캐나다 광장.
카 나리 워프, 런던, E14 5HQ.
Mark McDonald.
HSBC 은행 (런던) ()
다니엘 펜.
HSBC (런던) ()
4 층, 8 캐나다 광장.
카 나리 워프, 런던, E14 5HQ.
Sam Howison.
옥스포드 대학 - 노무라 양적 금융 센터, OCIAM ()
종이 통계.
관련 전자 잡지.
자본 시장 : 시장 미세 구조 전자 저널.
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권장 논문.
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선형 전략을 사용하여 제한 주문서의 최적 거래.
(베니스 대학 C Foscari 경제학과)
Continuous Double Auction (CDA)에서 평형 거래 전략을 수치로 결정합니다. 사적 가치와 비용을 지닌 이기종 및 유동성 동기 부여 에이전트가 시간 제약 조건에서 무작위 순서로 순차적으로 거래하고 해당 세션의 다른 에이전트 유형을 알지 못한다고 생각합니다. 우리는 현재 최상의 견적 (질문 및 입찰)의 간단한 선형 함수를 사용하여 제한 주문을 제출한다고 가정합니다. Evolution Strategies 알고리즘을 사용하여 발견 된 평형 상태에서 참을성이있는 에이전트는 다른 모델의 CDA와 마찬가지로 항상 시장 주문을 제출하지는 않으며 에이전트는 최적의 결정에서 책의 양면을 고려합니다. 마지막으로 우리는 가격과 균형 책의 "작은"상태 집합에 대한 설명을 제공한다.
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관련 연구.
JEL 분류에 의한 관련 논문 찾기 : D44 - 미시 경제학 - - 시장 구조, 가격 결정 및 설계 - - 경매 D82 - 미시 경제학 - - 정보, 지식 및 불확실성 - - 비대칭 및 개인 정보; 메커니즘 설계 C63 - 수학 및 양적 방법 - - 수학적 방법; 프로그래밍 모델; 수학 및 시뮬레이션 모델링 - - - 전산 기법 C72 - 수학 및 정량적 방법 - - 게임 이론 및 교섭 이론 - - - 비협조적 게임.
참조.
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FOUCAULT, Thierry & KADAN, Ohad & KANDEL, Eugene, 2001. "HFC 파리의 Les Cahiers de Recherche 728"유동성 시장으로 주문서 제한. Foucault, Thierry & Kadan, Ohad & Kandel, Eugene, 2001. "유동성을위한 시장으로서의 주문서 제한", CEPR Discussion Papers 2889, C. E.P. R. 토론 논문. Thierry Foucault & Ohad Kadan & Eugene Kandel, 2011. "유동성을위한 시장으로 주문서 제한", 실무 보고서 hal-00597190, HAL. Thierry Foucault & Ohad Kadan & Eugene Kandel, 2005. "유동성을위한 시장으로서의 주문서의 제한", Post-Print hal-00459785, HAL. Thierry Foucault & Ohad Kadan & Eugene Kandel, 2003. "유동성을위한 시장으로 주문서 제한", Discussion Paper dp321, Federmann 합리성 연구 센터, 히브리 대학, 예루살렘. Thierry Foucault & Ohad Kadan & Eugene Kandel, 2005. "유동성을위한 시장으로서의 주문서 제한", Post-Print halshs-00005043, HAL. Biais, Bruno & Hillion, Pierre & Spatt, Chester, 1995. "파리 증권 거래소의 주문 주문서 및 주문 흐름에 대한 경험적 분석", 미국 재무 학회지, vol. 50 (5), pages 1655-1689, December. Pakes, Ariel & McGuire, Paul, 2001. "확률 적 알고리즘, 대칭 마르코프 완전 평형, 차원의 저주", Econometrica, Econometric Society, vol. 69 (5), pages 1261-1281, September. Parlor, Christine A, 1998. "한계 주문 시장에서의 가격 변동성", 재무 연구, 금융 연구회, vol. 11 (4), 789-816 페이지. Goettler, Ronald L. & Parlor, Christine A. & Rajan, Uday, 2009. "정보 제공자 및 제한 주문 시장,"Journal of Financial Economics, Elsevier, vol. 93 (1), 67-87 페이지, 7 월. Shira Fano & Marco LiCalzi & Paolo Pellizzari, 2013. "이중 경매에서 전략적 행동의 결과와 수렴의 집중화", Springer, Journal of Evolutionary Economics, vol. 23 (3), pages 513-538, July.
Shira Fano & Marco Li Calzi & Paolo Pellizzari, 2010. "이중 경매에서의 전략적 행동의 결과와 발전의 융합", Working Papers 196, Università Ca 'Foscari Venezia의 응용 수학과 (Department of Applied Mathematics). Ronald L. Goettler & Christine A. Parlor & Uday Rajan, 2005. "다이나믹 한 한도 주문 시장에서의 균형", 미국 재무 학회지, vol. 60 (5), pages 2149-2192, October. Ioanid Rosu, 2009. "제한 주문서의 역동적 모델", 재무 학회 리뷰, 재무 학회, vol. 22 (11), pages 4601-4641, November. Foucault, Thierry, 1999. "동적 한계 주문 시장에서의 주문 흐름 구성 및 거래 비용,"Journal of Financial Markets, Elsevier, vol. 2 (2), 99-134 페이지, 5 월. 전체 참조 (IDEAS의 항목과 일치하지 않는 항목 포함)
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통계.
정정.
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